نکاتی که هر تریدر باید در مورد مدیریت سرمایه بداند!

مدیریت پول به طور کلی مهمترین عامل تعیین کننده سود یا زیان در استراتژی های معاملاتی فارکس است. این واقعیت آنقدر نادیده گرفته می شود که باید بارها و بارها به رعایت مدیریت سرمایه و پول تاکید کنیم. مدیریت سرمایه یکی از ملزومات کلیدی معاملات است. اگرچه مدیریت پول به خودی خود حاشیه سود را برای شما به ارمغان نمی آورد – برای کسب سود به ورود خوب به معامله و استراتژی های خروج موثر هم نیاز دارید - با این حال، بدون شیوه های هوشمند مدیریت سبد سرمایه گذاری، نه تنها امکان کسب سود کاهش می یابد، بلکه خطر از دست دادن کل سرمایه را به همراه دارد.

دو عنصر در مدیریت پول وجود دارد که معامله گران فارکس باید به دقت در نظر بگیرند: چه مقدار از حساب آنها در هر تراکنش در معرض ریسک است و درصدی از حساب آنها که همیشه باید در معرض ریسک باشد.هیچ پاسخ مطلقی برای این سؤالات وجود ندارد، بهترین پاسخ برای شما تا حد زیادی به تمایل شما برای ریسک و تحمل ضرر شما به طور موقت یا دائم بستگی دارد.

ریسک هایی که حساب شما را تهدید می کنند

هر بار که عملیاتی را باز می کنید، در معرض ریسک از دست دادن پول هستید. حتی اگر استاپ ضرر داشته باشید، ممکن است دچار لغزش منفی شوید و بیش از آنچه پیش‌بینی می‌کردید ضرر کنید. واضح است که اگر همزمان تعداد زیادی معاملات باز داشته باشید، حتی اگر کل آن در سطح فردی احساس شود، با هم می‌توانند به داشتن سطح غیرقابل قبول ریسک کمک کنند. به طور مشابه، اگر بسیاری از معاملات باز را روی یک ارز و در یک جهت سرمایه گذاری کنید، خطر ضرر ناگهانی فراتر از حد قابل انتظار را خواهید داشت. بنابراین، تعیین حداکثر تعداد عملیات باز به طور همزمان ایده خوبی است.

به عنوان مثال، می توان تعیین کرد که شما هرگز بیش از 2٪ از اندازه حساب ریسک خود را در معاملات باز یا بیش از 1.5٪ در معرض ریسک در یک ارز واحد نخواهید داشت. همچنین هنگام معامله با ارزهایی که توسط بانک مرکزی مربوطه شما به ارز دیگری مرتبط شده اند، باید بسیار مراقب باشید.

همچنین، اگر با فارکس یا سایر ابزارهایی که همبستگی های مثبت را حفظ می کنند معامله می کنید، ممکن است لازم باشد برای مجموع تراکنش های باز که به شدت همبسته هستند، محدودیت ایجاد کنید. اگر فراتر از فارکس فعالیت می کنید، این نکته مهم تر می شود، به عنوان مثال، نفت و دلار کانادا همبستگی مثبت بالایی دارند.

میزان دقیق حداکثر ریسکی که باید بپذیرید به شما بستگی دارد، اما به خاطر داشته باشید که وقتی حساب شما 25٪ کاهش یافت، باید آن را تا 33٪ افزایش دهید تا به حالت اول برگردید. هر چه کمتر شود بدتر می شود: ضرر 50 درصدی مستلزم افزایش 100 درصدی است!

ریسک در هر تراکنش چقدر است؟

اکنون که محدودیت‌های ریسکی را برای حساب خود به طور کلی و بر اساس نوع ارز تعیین کرده‌اید، باید به موضوع متفاوتی در مورد میزان ریسک در هر تراکنش بپردازید. البته ریسک مقادیر مختلف در هر عملیات اشکالی ندارد، اما این باید به صورت سیستماتیک تعیین شود.

دلایل مختلفی وجود دارد که برای تعیین اندازه پوزیشن در استراتژی های فارکس شما باید تجزیه و تحلیل شود، اما هر ریسک در هر تراکنش باید به عنوان درصدی از کل سرمایه محاسبه شود. سرمایه کل حساب را می توان با نگاه کردن به مقدار پول نقد به دست آمده در حساب خود تعیین کرد - باید بدترین سناریو را فرض کنید، یعنی هر تراکنش باز منجر به ضرر می شود.

دو مزیت برای این روش به جای به خطر انداختن همان مبلغ وجود دارد و دوباره این مستقل از عملکرد است، که در مورد استفاده از اندازه دسته ای ثابت از پیش تعیین شده یا مقدار ثابت پول نقد صدق می کند:

استراتژی های فارکس تمایل به ایجاد بازده یا ضرر دارند و نه توزیع یکنواخت نتایج. استفاده از سهم سرمایه برای تعیین کمیت اندازه هر معامله، به این معنی که در هنگام ضرر کمتر و زمانی که در حال کسب درآمد هستید، ریسک بیشتری خواهید داشت، که منجر به به حداکثر رساندن احتمال سود و به حداقل رساندن ضررها می شود. شما هرگز نمی توانید حساب خود را به طور کامل حذف کنید! استفاده از اندازه دسته ای ثابت یا مبلغ نقدی می تواند حساب شما را نابود کند یا حداقل باعث کاهشی شود که هرگز نمی توانیدآن را بازیابی کنید.

در اینجا برخی از عناصر ضروری برای تعیین میزان ریسک در هر عملیات وجود دارد:

- بدترین عملکردی که می توانستید داشته باشید چه خواهد بود و چگونه به نظر می رسید؟ آیا می تواند از نظر روانی با کاهش 10٪، 20٪ یا حتی بدتر از آن مقابله کند؟ آیا باید در ناحیه منفی تا این حد پیش برود؟

- فرکانس مذاکره نیز یک عامل خواهد بود، زیرا بر حداکثر ضرر شما تأثیر می گذارد.

– درصد سود و زیان مورد انتظار شما چقدر است؟ معاملات خود را دوباره امتحان کنید. بیایید مثالی بزنیم، اگر استراتژی معاملات ارزی دارید که در آن قصد دارید 80 درصد از معاملات خود را از دست بدهید، اما در 20 درصد باقیمانده، 10 برابر ریسک به دست آورید، ریسک معامله شما باید کمتر از زمانی باشد که قصد انجام 3 مورد را داشتید. در 40 درصد از عملیات های شما، دو برابر ریسک شماست. و واضح است، اگر استراتژی خروج انعطاف‌پذیر را حفظ می‌کنید، فوراً، فقط یک تقریب مختصر از احتمال وقوع آن در طول زمان انجام دهید.

–اگر یک حساب معاملاتی 100 دلاری دارید و چیزی که می‌خواهید ریسک کنید 1٪ برای عملیات است، باید یک صدم دلار در هر پیپ با استاپ ضرر 100 پیپ ریسک کنید. این ممکن است غیرممکن باشد، بسته به کارگزار شما. با این حال، کاری که باید انجام دهید این است که به جای افزایش ریسک در هر تراکنش، استراتژی کسب و کار خود را سرمایه گذاری کنید یا در غیر این صورت تغییر دهید.

- آیا حساب معاملاتی شما یک پس انداز است یا مقدار کمی سرمایه با هدف ریسک؟ برای مثال، اگر کل سهام شما 25000 دلار است و یک حساب 10000 دلاری دارید، با مقایسه آن با یک حساب 1000 دلاری می توانید تحمل کمتری در برابر سقوط داشته باشید.

همیشه به یاد داشته باشید که استراتژی مدیریت سرمایه شما از نظر آماری با نرخ سود و اندازه متوسط ​​درآمد شما عمل می کند تا مستقیماً بر سود یا زیان شما در طول زمان تأثیر بگذارد.

توقف ضرر و اندازه پوزیشن

حد ضرر هرگز نباید بر اساس حداقل مجاز تعیین شود. بیایید به یک مثال نگاه کنیم... اگر می‌خواهید حداکثر 20 دلار در هر عملیات ریسک کنید، اما حداقل اندازه پوزیشن در بروکر شما مجاز است 1 دلار در هر پیپ باشد، بنابراین این یک دلیل وحشتناک برای قرار دادن استاپ ضرر 20 پیپ است. و اندازه دسته ای 1 دلار در هر پیپ! چیزی که در این مورد می‌توانید انجام دهید این است که به دنبال کارگزار دیگری بگردید یا اگر سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری دارید، موجودی حساب معاملاتی خود را افزایش دهید، یا اگر با آن راحت هستید، یک استراتژی معاملاتی فارکس پیدا کنید که معمولاً از حد ضرر 20 پیپ استفاده می‌کند. .

با این حال، تعیین حد ضرر با اندازه‌گیری نوسانات متوسط، قانونی است و به‌ویژه در معاملات روند، این خود می‌تواند یک استراتژی مدیریت پول بسیار قدرتمند باشد. به عنوان مثال، استفاده از مضربی از محدوده میانگین 20 روزه برای تعیین سقف، و سپس پایه گذاری اندازه پوزیشن بر اساس درصد سرمایه حساب، یک روش بسیار رایج مدیریت پول در استراتژی های روند معاملات فارکس است.

حتی اگر استاپ ضرر خود را بر اساس سطوح فنی قرار دهید، ممکن است استفاده از یک معیار خوب برای نوسانات برای محاسبه اندازه پوزیشن ارزش داشته باشد. به عنوان مثال، اگر میانگین بازه 20 روزه در یک مدت بسیار طولانی دو برابر محدوده باشد، می توانید نیمی از ریسک مرجع در هر پیپ مربوط به سرمایه حساب خود را به خطر بیندازید.

‍